هو مؤشر زخم مبتكر المؤشر هو جورج لاين
يعتبر من المؤشرات الهامة و الأكثر استخداما
من طرف المتداولين.
ظاهريا يشبه مؤشر القوة النسبية RSI و على عكس هذا الأخير لدى ستوكاستيك انزلاقين و
يكون هذا المؤشر أكثر حيوية من مؤشر القوة النسبية.
هذا المؤشر يعتمد على فكرة ملاحظة أن سعر
الإغلاق يقترب من الحد العلوي لنطاق التداول كلما ارتفع السعر للأعلى، و على العكس
من ذلك تقترب أسعار الإغلاق من الحد السفلي لنطاق تداول السعر، كلما انخفضت
الأسعار للأسفل.
الهدف من استخدام هذا المؤشر هو تحديد
الأماكن التي تكون فيها علاقة بين أسعار الإغلاق الأخيرة، و بين نطاق تداول السعر
لفترة زمنية محددة، و تعتبر الفترة الزمنية الأكثر شيوعا في حساب هذا المؤشر هي
الفترة التي يساوي مقدارها 14( قد تكون يوما أو أسبوعا أو شهرا)
يقوم المؤشر بتحديد الفترات التي يكون فيها
الأصل قيد التداول في حالة إفراط في الشراء overbought أو إفراط في البيع oversold ، مما يسمح للمتداول
باتخاذ قرار الدخول أو لا.
مكونات مؤشر الأستوكاستك:
يتكون المؤشر من خطين يتحركان بشكل طردي مع
حركة السعر حيث تعتبر هذه الخطوط متوسط متحرك و هما:
1- خط السريع K: يشير الى الموضع النسبي لسعر الإغلاق الحالي مقارنة مع أعلى و أدنى سعر
خلال الفترة الزمنية محددة ( اللون الأخضر)، يعتبلا الأكثر الحساسية بين الخطين.
2- الخط البطيء D: هو عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 3
فترات سابقة للخط K ( اللون الأحمر )، و
يعتبر هذا الخط أكثر أهمية، حيث أنه هو الذي يعطي الإشارات الأساسية لدخول أو
الخروج،
3- خط المنتصف: هو خط المنتصف للمؤشر و يكون في مستوى 50.
4- مستوى 80: و هو المستوى الذي يكون فيه الأصل في حالة
تشبع شرائي.
5- مستوى 20: و هو المستوى الذي يكون فيه الأصل في حالة
تشبع بيعي.
أنواع مؤشر الستوكاستيك:
-
مؤشر الستوكاستيك البطيء
-
مؤشر الستوكاستيك السريع
-
مؤشر الستوكاستيك الكامل ( أنصح باستعماله)
معادلة مؤشر الأستوكاستك:
ك%= 100[(س-14ل) / )14هـ -14ل)]
-
س : أخر إغلاق للسعر
-
14ل : أدنى سعر سجله خلال 14 وحدة زمنية
-
14هـ : أعلى سعر سجله السعر خلال نفس الفترة الزمنية
( يمكن أن تكون تلك الوحدة الزمنية يوما أو أسبوعا أو شهرا ).
تقيس هذه المعادلة
ببساطة (على أساس نسبة مئوية تتراوح بين صفر و مئة) الأماكن التي تكون فيها علاقة
بين أسعار الإغلاق و بين نطاق التداول خلال فترة زمنية محددة.
إذا جاءت نتيجة هذه
المعادلة (فوق مستوى 80)، ستكون هذه دلالة على أن سعر الإغلاق قريبة من الحد العلوي
لنطاق تداول السعر أما إذا جاءت منخفضة جدا (تحت مستوى 20) ستكون هذه دلالة على أن
سعر الإغلاق أقرب إلى الحد السفلي من نطاق تداول السعر.
المتغيرات المستخدمة في المؤشر:
% periods K: و هو المدة الزمنية المستخدمة في حساب
المؤشر.
D
Slowing Periods %: و هي القيمة التي تتحكم في تغير %K، عموما قيمة 1 تجعل المؤشر سريعا (Stochastic fast) و قيمة 3 تجعله بطيئا(Slow Stochastic) .
%
Periods D: و هذا الرقم يستخدم في حساب المتوسط الحسابي
SMA للمتغير %K و المتوسط الحسابي %D
% Method D: و هي الطريقة التي تستخدم في حساب %D
كيفية التداول باستخدام هذا المؤشر:
·
تقاطع الخطين السريع و البطيء:
o
إشارة بيع عندما يتقاطع المنحنى
"ك" الأسرع مع المنحنى "د" الأبطأ للأسفل و ذلك فوق مستوى 80.
o
إشارة شراء عندما يتقاطع المنحنى
"ك" الاسرع مع المنحنى "د" الأبطأ للأعلى و ذلك تحت مستوى 20.
·
التباعد بين السعر و المؤشر:
o
يحدث التباعد ذو الدلالة التنازلية للسعر
عندما يكون الخط "د" فوق مستوى 80 مكونا قمتين تكون الثانية منهم في
مستوى أقل من الأولى، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الأسعار في الارتفاع.
o
التباعد ذو الدلالة التصاعدية للسعر، يحدث
عندما يكون الخط "د" تحت مستوى 20، يكون القاع الثاني أعلى في مستواه
أعلى من القاع الأول، و ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الأسعار بالانخفاض.
يقوم مبدأ المؤشر على كون أن إشارة البيع أو
الشراء تقوم عندما يصل خط "د" الى منطقة الذروة، و يبتعد عن السعر، و
تظهر الإشارة الحقيقة التأكيدية عندما يتقاطع الخط "د" مع الخط
"ك".
من الممكن استخدام مؤشر التذبذب الاستوكاستك
على الرسوم البيانية الأسبوعية و الشهرية للحصول على منظور أطول مدى، كما يمكن
استخدامه بفعالية في الرسوم البيانية للفترات الزمنية التي تقل عن اليوم الواحد، و
ذلك بغرض التداول على مدى أقصر.
و كأحد الطرق لدمج استخدام
"الاستوكاستك" اليومي أو الأسبوعي، هو استخدام الإشارات الأسبوعية في
تحديد إتجاه السوق، و تحديد إشارات الدخول اليومية كما أن دمج استخدام مؤشر
الاستوكاستك مع مؤشر القوة النسبية يعتبر فكرة جيدة أيضا.
تعليقات
إرسال تعليق